　　Stata是一個具有龐大功能的統計軟體，其優秀的功能幾乎超越市面上其他統計軟體，坊間教科書上看得到的統計分析，都能利用它提供的內建或外掛指令解決。以往都認為做統計分析需要很艱深的程式設計，Stata則一反這個迷思，提供Menu選擇表對應視窗，讓使用者能透過Menu的輕鬆操作，來進行如Longitudinal-data、Panel-data線性／非線性迴歸、單層次／多層次迴歸、單階段／二階段OLS迴歸等複雜的分析。Stata可說是計量經濟、財金、社科等領域的最佳統計利器。<br />
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　　隨書附贈光碟，內含各章節範例資料檔，檔案皆使用Stata 12建立，建議讀者使用Stata 12以上的版本進行練習。<br />
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<strong>本書特色</strong><br />
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　　&bull;透過Stata的操作，學會統計概念、正確的估計與檢定方法。<br />
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　　&bull;內文大量圖片說明，配合隨書光碟的資料檔，從做中學，學習成果再升級。<br />
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　　&bull;本書結合「理論、方法、統計」，讓讀者能夠精準使用時間序列，方法包括：ARIMA、ARCH／GARCH、VAR／Structural VAR、共整合檢定、VECM。<br />
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　　&bull;本書適合商科、社學科學、教育、生物醫學等領域人士參考使用。<br />
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　　&bull;建議使用Stata 12或更新版本。<br />
&nbsp;Chapter 1 認識Stata<br />
Chapter 2 時間序列及計量經濟之專有名詞<br />
Chapter 3 時間序列入門及動態模型<br />
Chapter 4 線性迴歸模型的再進階<br />
Chapter 5 單根（Unit Root）檢定及隨機趨勢<br />
Chapter 6 時間序列迴歸ARIMA<br />
Chapter 7 單變量ARCH-GARCH、多變量MGARCH<br />
Chapter 8 共整合（共同隨機趨勢）、VECM<br />
Chapter 9 聯立迴歸式：非定態／定態都可分析之VECM<br />
Chapter 10 聯立迴歸式：只限定態才可分析之VAR<br />
Chapter 11 聯立迴歸式：定態之Structural VAR(SVAR)